Volatilitätsprognose mit Faktor-GARCH-Modellen : Eine empirische Studie für den deutschen Aktienmarkt

Volatilitätsprognose mit Faktor-GARCH-Modellen : Eine empirische Studie für den deutschen Aktienmarkt
افزودن به بوکمارک اشتراک گذاری 0 دیدگاه کاربران 5 (0)

Dissertation Universität Tübingen 1997

مشارکت: عنوان و توضیح کوتاه هر کتاب را ترجمه کنید این ترجمه بعد از تایید با نام شما در سایت نمایش داده خواهد شد.
iran گزارش تخلف

فرمت کتاب

ebook

زبان

german

تاریخ انتشار

1997

نویسنده

Thomas Kaiser

نویسنده

Thomas Kaiser

شابک

9783322977625
  • اطلاعات
  • دیدگاه کاربران
برای مطالعه توضیحات وارد حساب کاربری خود شوید

دیدگاه کاربران

دیدگاه خود را بنویسید
|