Volatilitätsprognose mit Faktor-GARCH-Modellen eine empirische Studie für den deutschen Aktienmarkt

Volatilitätsprognose mit Faktor-GARCH-Modellen eine empirische Studie für den deutschen Aktienmarkt
افزودن به بوکمارک اشتراک گذاری 0 دیدگاه کاربران 5 (0)

مشارکت: عنوان و توضیح کوتاه هر کتاب را ترجمه کنید این ترجمه بعد از تایید با نام شما در سایت نمایش داده خواهد شد.
iran گزارش تخلف

فرمت کتاب

thesis/dissertation

زبان

german

تاریخ انتشار

1997

نویسنده

Thomas Kaiser

نویسنده

Thomas Kaiser

شابک

978-3-8244-6625-2
  • اطلاعات
  • دیدگاه کاربران
برای مطالعه توضیحات وارد حساب کاربری خود شوید

دیدگاه کاربران

دیدگاه خود را بنویسید
|